|
Скальпинг по Владивостокски.
|
|
| conys | Дата: Вторник, 19 Июн 2007, 12:19 | Сообщение # 16 |
 Иногда заходит
Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Статус: Offline
| Quote (IvER) ...Вообще это больше интуитивный подход... Помниться как-то на эту тему был уже разговор 
|
| |
| |
| IvER | Дата: Понедельник, 25 Июн 2007, 23:48 | Сообщение # 17 |
 Администрация
Группа: Администраторы
Сообщений: 109
Статус: Offline
| Quote (conys) Помниться как-то на эту тему был уже разговор
А я что то не припомню, какой разговор был то?!
Торгую по направлению!
|
| |
| |
| IvER | Дата: Вторник, 26 Июн 2007, 00:40 | Сообщение # 18 |
|
Администрация
Группа: Администраторы
Сообщений: 109
Статус: Offline
| Торговля по евро/йене за 22 июня 2007.
На Н4 вырисовывается интересная ситуация. Может быть как пробой так и отбой. Пробой возможен аж до 166.50.
Так как на Н4 уже не просматривается возможный саппорт, то смотрел на дайли и викли, как раз на виклях есть уровень вроде с 1992 года 166.5. Опять таки есть уровень 166. Но по этому кросу наблюдается восходящий тренд, поэтому возможность пробоя отрицать нельзя. Опять таки если отбивается то примерно ждать ее можно на 165.2.
Расстановка первичных ордеров на пробой (ибо тренд) в азию, на пробой американских экстремумов.
Бай стоп - 165.75
Сел стоп - 165.41
Доливки ставим через каждые 20 пунктов вплоть до возможных саппорта и ресистенса.
Самая легкая часть закончена. Начинается работа. Возможный проблемный уровень 166 и 165.35. Рынок сам покажет что надо делать. В итоге сработали 3 плановые доливки и одну поставила моя жаба 
Плановые доливки 1 - 165.95 0.2 лота.
2 - 166.15 0.4 лота.
3 - 166.35 0.3 лота.
Доливка из жадности на 166.55 0.3 лота.
Уровень тэйка был установлен по времени, т.е. трейд был закрыт ночью перед сном на 166.77.
Прибыль , в пересчете на 0.1 лот, составила примерно +910 пипсов. 
Опять таки такой день как пятница, это супер шоколад! Но вся фигня заключается в том, что предсказать такой день практически нереально. Поэтому приходится торговать ежедневно. А это я хочу сказать ооочень напряжно 
как в техническом плане( мониторить рынок надо постоянно), и особенно в психологическом.
Примерная схема работы в этот день в аттаче.
Торгую по направлению!
|
| |
| |
| IvER | Дата: Вторник, 26 Июн 2007, 01:01 | Сообщение # 19 |
|
Администрация
Группа: Администраторы
Сообщений: 109
Статус: Offline
| Кстати сегодня тоже хлебный день по ЕЙ.
Селл стоп на 166.7 0.4 лота. Доливки на 166.5 0.4 лота, 166.3 - 0.4 лота тэйк на 166.
Бай на 166.05(0.4), доливка 166.25 (0.4) - тэйк на 166.5.
Сегодня был очень интересный день кросс так технично отработал! Профит в пересчете на 0.1 лот 880 пунктов.
Может сложиться ложное впечатление, что тут прям горы пипсов, я рекомендую посмотреть 21 июня а так же 1, 4, 5 и 8 числа. Для данного метода это засада. Если таких деньков 5-6 подряд да еще и не по одной паре то получается не так радужно. С большим трудом получается сохранять положительный баланс по счету. А на деле получается так, довольно глубокая просадка и такие вот шоколадные дни , как сегодня и в пятницу, которые вытаскивают счет из просадки и генерируют профит. И еще раз повторюсь данный метод очень тяжел на практике!  Я по нему работаю уже достаточно долго, но до сих пор бывают ошибки.
Торгую по направлению!
Сообщение отредактировал IvER - Вторник, 26 Июн 2007, 01:06 |
| |
| |
| conys | Дата: Вторник, 26 Июн 2007, 15:24 | Сообщение # 20 |
|
Иногда заходит
Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Статус: Offline
| Quote (IvER) А я что то не припомню, какой разговор был то?! Об "интуиции" и опыте работы... Интуиция это облака построенные на не извесь чём, а вот опыт работы, это уже более приземлённое, имеющее подсобой основу какого либа алгаритма, и этот алгаритм можно вполне вписать в МТС. И вопрос уже будет стоять об умении написания МТС, а не о возможности всовывания алгаритма в МТС.
|
| |
| |
| IvER | Дата: Среда, 27 Июн 2007, 08:35 | Сообщение # 21 |
|
Администрация
Группа: Администраторы
Сообщений: 109
Статус: Offline
| Вчера тоже хлебный день был по Е\Й. Но обратного движения получилось взять только часть. Нужно думать над МТС по этой тактике.
Торгую по направлению!
|
| |
| |
| conys | Дата: Среда, 27 Июн 2007, 10:21 | Сообщение # 22 |
|
Иногда заходит
Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Статус: Offline
| Quote (IvER) Нужно думать над МТС по этой тактике
ну так давай и начнём думать, чего тянуть то
|
| |
| |
| IvER | Дата: Среда, 27 Июн 2007, 12:30 | Сообщение # 23 |
|
Администрация
Группа: Администраторы
Сообщений: 109
Статус: Offline
| Я тебе сейчас опишу алгоритм. А ты посмотри как его в код впихнуть.
1. Открытие позиции - можно открываться 2-я способами.
1.1 По какому нибудь анализу.
1.2 От фонаря. Либо так, трейдер первую позу ставит сам, а робот сам потом ведет трейд.
Робот должен по ходу движения цены, через равное заданное расстояние открывать позиции.
Пример пусть открыли первую позу по цене 100 (0.1 лот) и через некоторое время цена стала 10. Так советник должен по ходу движения работать например так (селл 80, селл 60, селл 40) позиции открываются равными лотами (например 0.2), в советнике эта величина должна быть переменной. Так же по ходу движения цены с противоположной стороны, робот должен тащить разворотный ордер. Например мы упали со 100 до 30 и у нас открыта нетто позиция на 0.7 лота селл. На рассоянии N от текущей цены робот тянет разворотный бай-стоп на 0.9 лота.У меня величина N колеблется от 10 до 30 пунктов, в зависимости от движухи, но не более. Получается если цена развернулась то мы локировали убыток в N пунктов (тоже переменная величина) и имеем нетто позицию 0.2 бай и тут же советник ставит 2-3 ордера по ходу вероятного движения вверх. Ну примерно так получается.
Сразу могу сказать минус такой линейной тактики - это шипы по тренду. Обрати внимание на вчерашнюю евро\йену, утром идем вниз , потом небольшой откат вверх и дальше вниз. Так вот на таком откате робот может наворочаться 2-3 раза. Ну это уже вопросы мани менеджмента и личной жабы. То есть я вручную на глаз ищу возможные точки куда ставить разворотный ордер, а как это описать в коде незнаю.
Закрытие позы ну тут в принципе просто. Можно просто поставить такой приказ. Робот сравнивает начальный депозит до трейда и текущий если есть прибыль, например 3% то позы кроются и все начинаем заново.
Неоспоримый плюс данной тактики - практически в любой день можно выйти в плюс 3-15%, ну конечно кроме жесточайшего флета. Но такое явление на рынке не длится долго.
Торгую по направлению!
|
| |
| |
| IvER | Дата: Среда, 27 Июн 2007, 12:42 | Сообщение # 24 |
|
Администрация
Группа: Администраторы
Сообщений: 109
Статус: Offline
| В аттаче пример. Это меня вчера так покрутило. Я просто решил ставить линейно разворотные ордера. И вместо мега прибыли получил просто прибыль. Да и ордеров пришлось кучу понаоткрывать. На рисунке ошибка! В начале дня сверху не селл стоит а разворотный бай стоп на 0.2 лота.
Торгую по направлению!
|
| |
| |
| IvER | Дата: Четверг, 28 Июн 2007, 11:04 | Сообщение # 25 |
|
Администрация
Группа: Администраторы
Сообщений: 109
Статус: Offline
| торговля е\й за 27 июня. На Н4 возможно движение к фибо на 164.9 и возможно на 164.3. Если туда не идем то идем вверх на 166 и 167.
От фиб смотрим отбой. В итоге провалились к 50% фибе. Схема трейдов в аттаче. Количество трейдов 2. Вниз к поддержкам на фибо и вверх на отбой. Только на отбой рано блин закрылся.)
Торгую по направлению!
|
| |
| |
| conys | Дата: Четверг, 28 Июн 2007, 11:40 | Сообщение # 26 |
|
Иногда заходит
Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Статус: Offline
| IvER,
Извени, не по теме, посмотри личку пожалусто.
|
| |
| |
| IvER | Дата: Четверг, 28 Июн 2007, 11:44 | Сообщение # 27 |
|
Администрация
Группа: Администраторы
Сообщений: 109
Статус: Offline
| Пришел к выводу что универсальным лотом для комфортной работы по этой методе, является лот 0.2. И количество доливочных ордеров 3 штуки. Работая с такими сетапами каждый день, можно зарабатывать 50-300 у.е в день.
Конечно можно и задирать лоты до 0.4 и выше, как я делал в предыдущих трейдах, это дает колосальную прибыль, но пока нужно добиться абсолютной стабильности в доходности. А это примерно еще 4-6 месяцев торговли.
Торгую по направлению!
|
| |
| |
